Für Experten

Job 108954

Prüfung des Marktrisikomodells & MR-Controlling - Frankfurt

Aufgabe:

Fachliche Unterstützung und Mitwirkung in der Prüfung Risikomodelle speziell des Marktrisikos, insb. des aufsichtsrechtlich zugelassenen internen Marktrisikomodells.

Ziel ist die vollständige Prüfung des aufsichtlich zugelassenen internen Marktrisikomodells, d.h. * Prüfung auf Erfüllung der regulatorischen Anforderungen zum Betrieb eines internen Modells (partial use), * Prüfung des Risikomodells inkl. Methodik, Modellierung, Validierung und Stresstesting, * Prüfung des Marktrisikocontrollings und der Limitierungen.

Die Prüfungsergebnisse und Feststellungen sollen im Prüferteam und mit den geprüften Facheinheiten abgestimmt werden und jeweils entsprechend der Vorgaben des Kunden dokumentiert werden.

Die vorgesehenen 30 PT können von einem oder zwei Beratern als Team wahrgenommen werden, wobei sich die fachlichen Anforderungen im Team natürlich ergänzen können (z.B. ein Regulatorik-Experte und ein Quant-Experte). Zeitlich ist der Einsatz im Zeitraum Juni-Juli vorgesehen.

Anforderung:

  • mehrjährige Erfahrung in der Prüfung von aufsichtsrechtlich zugelassenen internen Risikomodellen
  • Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zu Marktrisiken (insb. CRR, FRTB, IRRBB)
  • finanzmathematische / statistische Ausbildung
  • Methodenkenntnisse von Marktrisikomodellen, Validierung, Stresstesting, MR-Controlling, Limitstrukturen
  • Branchenkenntnisse zu Marktrisikomodellen, zum Stresstesting und zu Limitstrukturen im Marktrisiko (Benchmarkvergleich)
  • MS-Office (insb. Word, Excel, Access)
  • Programmierkenntnisse (optimalerweise in R)
  • ausgeprägte analytische Fähigkeiten,
  • starke rhetorische Kommunikationsfähigkeit sowie sicheres Auftreten
  • starke schriftliche Kommunikationsfähigkeit

Besonderheiten:

Gesamtkontingent 30 Tage

Kontakt

Dieter Holzknecht
Telefon: +49 611 4456-181
dieter.holzknecht@allgeier-experts.com
  • Branche Finanzdienstleistungen
  • Ort Frankfurt
  • Start 01.06.2019
  • Dauer 31.07.2019
  • Vertragsart freiberuflich
  • Bewerben Bewerbung abschicken
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  • merken Projekt auf die Merkliste setzen
  • kontaktieren Projektanbieter kontaktieren
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